CEBS Stresstest

23. Juli 2010: BayernLB erreicht im strengsten Stresstestszenario Kernkapitalquote von 8,8 Prozent

• Aktuell und zukünftig stark kapitalisiert
• Ohne Abschläge auf Bundesanleihen Kernkapitalquote von 9,0 Prozent
• Verlässlicher Partner für Kunden
• Veröffentlichung des Stresstests wird begrüßt

Die BayernLB weist selbst im strengsten von dem Europäischen Ausschuss der Bankenaufsichtsbehörden (CEBS) getesteten Stressfall eine komfortable und starke Kernkapitalquote von 8,8 Prozent aus. In diesem Szenario wurde auch der rein theoretische Fall einer Wertkorrektur auf das Exposure gegenüber der Bundesrepublik Deutschland durchgespielt. Ohne die Berücksichtigung einer Ausfallwahrscheinlichkeit für die Bundesrepublik Deutschland liegt die Kernkapitalquote der BayernLB sogar bei 9,0 Prozent.

Mit diesen Ergebnissen nimmt die BayernLB unter den 14 getesteten deutschen Großbanken hinsichtlich Kapitalausstattung und Krisenfestigkeit eine gute Position ein.

Die BayernLB sieht sich aufgrund der Ergebnisse aktuell und zukünftig als sehr auskömmlich kapitalisiert. Nach Ansicht des Vorstands zeigt das Ergebnis des Stresstests, dass der Freistaat Bayern bei der Rekapitalisierung der Bank weitsichtig gehandelt und die BayernLB auch für stürmischere Zeiten mit sehr soliden Risikopuffern ausgestattet hat. Darüber hinaus zeigt das vorliegende Stresstestergebnis, dass die konsequente Restrukturierung und Redimensionierung der BayernLB deutliche Erfolge zeigt. Die BayernLB sendet damit ein klares Signal an ihre Kunden, dass sie auf einen starken Partner bauen können.

Die Kernkapitalquote der BayernLB zeichnet sich durch Robustheit und ein hohes Maß an Qualität aus, wodurch selbst deutlich höhere Abschläge (" Haircuts") in einem weiter verschärften Stresstestszenario abgefedert worden wären.

So bewegt sich das Engagement der BayernLB gegenüber den Staaten Portugal, Irland, Italien, Griechenland und Spanien in einem überschaubaren Rahmen. Die genaue Größenordnung hat die Bank im Sinne einer transparenten Berichterstattung bereits im Jahresabschluss 2009 und im Quartalsbericht 2010 offengelegt. Das Engagement hat sich seither weiter reduziert.

Über den EU-Stresstest hinaus hat die BayernLB in einer weiteren Simulation ihre entsprechenden Länderexposures auch im Bankbuch gestresst. Selbst ein solcher theoretischer Fall hätte keine nennenswerten Auswirkungen auf die Kernkapitalquote.

Die BayernLB begrüßt die Veröffentlichung der Stresstests grundsätzlich als klares Signal der Transparenz mit einer deutlichen Aussage zu den Kapitalquoten und der Belastbarkeit der europäischen Banken.