BayernLB

Bankenstresstest Oktober 2014

EZB bescheinigt BayernLB sehr solide Kapitalausstattung im Bankenstresstest

26. Oktober 2014

  • BayernLB schneidet mit sehr guten Ergebnissen beim Asset Quality Review (AQR) sowie im Stresstest ab
  • Sehr gute Kernkapitalquoten (CET 1) im Baseline Szenario mit 12,4 Prozent sowie im Adverse Szenario mit 9,4 Prozent
  • Beide Werte liegen signifikant über den erforderlichen Mindestquoten von 8 bzw. 5,5 Prozent

München - Die BayernLB hat das von der Europäischen Zentralbank (EZB) durchgeführte Comprehensive Assessment (CA) gut bestanden und dabei alle erforderlichen Mindestquoten an das Eigenkapital mehr als erfüllt. Die europaweite Überprüfung von Banken bestand aus dem so genannten Asset Quality Review (AQR) der Europäischen Zentralbank sowie dem Stresstest der Bankenaufsicht European Banking Authority (EBA). Der Asset Quality Review zur Über-prüfung von Qualität und Werthaltigkeit der Risikoaktiva in den Bankbilanzen wurde vorab von der EZB gemeinsam mit den nationalen Aufsichtsbehörden durchgeführt.

Johannes-Jörg Riegler, Vorstandsvorsitzender der BayernLB kommentiert: „Wir freuen uns, dass wir den Stresstest wie erwartet ohne Probleme bestanden haben. Die Grundlage dafür ist unsere gute Risikostruktur sowie unsere solide Kapitalausstattung. In den kommenden Jahren werden wir die BayernLB zu einer profitablen, wachstumsstarken Bank für unsere Kunden in Bayern und Deutschland entwickeln - und das bei dauerhafter Risikodisziplin.“

Wichtige Ergebnisse der BayernLB: Bei der Überprüfung von risikoorientiert ausgewählten Portfolios im AQR schneidet die BayernLB mit sehr guten Ergebnissen ab. Abzüge aufgrund von Qualität und Werthaltigkeit der Risikoaktiva entfallen zum größten Teil auf die mittlerweile veräußerte ungarische Beteiligung MKB, die zum Stichtag 31.12.2013 noch in der Konzernbilanz enthalten war. Trotz der überwiegend aus der MKB resultierenden Kapitalabschläge aus dem Asset Quality Review ergibt sich eine komfortable Kernkapitalquote (CET1) von 13,2 Prozent (Mindestquote 8 Prozent) als Ausgangsbasis für den Stresstest.

Im Stresstest liegt die BayernLB Kernkapitalquote (CET1) im so genannten Baseline Szenario bei 12,4 Prozent (Mindestquote: 8 Prozent). Im so genannten Adverse Szenario werden ein konjunkturell und vermögenspreisbasierter Schock und seine Auswirkungen auf Banken simuliert. In diesem Stressszenario liegt die CET 1- Quote der BayernLB bei 9,4 Prozent und damit deutlich über der erforderlichen Mindestquote von 5,5 Prozent.